Najwcześniejsze zapiski o saunach pochodzą już z XI wieku, kiedy to mnich Nester opsiał pewien zwyczaj, któremu poddawały się ludy zamieszkujące tereny ówczesnej Rusi. Opisuje on ludzi, którzy korzystali z drewnianych łaźni, biczowali się, a po wyjściu polewali się zimną wodą. Wspomniane pomieszczenie było drewniane, miało przedsionek, w którym się rozbierano, a we wnętrzu wielki piec. „Stara ruska bania” w okresie średniowiecza zmieniła się w tzw. czarną banię. W Rosji używano jako sauny piec do wypiekania chleba, do którego po skończonych wypiekach wchodzono, ogrzewano się, a następnie opuszczano pomieszczenie, by polać się wodą i pobiczować.

Jako użytkowników łaźni wymienia się także Azteków, Wikingów oraz Indian Ameryki Północnej, którzy wykorzystywali je do wywoływania wizji. Do dziś używa się ich szałasów potu zarówno w praktyce religijnej, jak i medycznej czy zwyczajnie dla relaksu.
Również w Polsce średniowiecznej znano sauny; korzystano z nich przede wszystkich na królewskim dworze, ale w miastach i wsiach były one również znane. Doceniano ich właściwości lecznicze i higieniczne. Mimo iż przez kilka wieków były one bardzo lubiane, za czasów Stefana Batorego ich sława zaczęła zanikać, gdyż owe miejsca relaksu stały się miejscami pijaństwa, prostactwa i szerzących się chorób wenerycznych.

Pierwsze sauny nie miały oddzielnego pomieszczenia, znajdowały się bezpośrednio w jamie mieszkalnej. W centrum jamy znajdowało się kamienne palenisko, do którego dorzucano śniegu, przez co tworzył się podnosząca temperaturę wewnątrz para. W późniejszych czasach dla łaźni zarezerwowano osobne miejsce, które wraz z piecem tworzyło niejako centralne ogrzewanie, a w XIX wieku stosowano piece stalowe, na których korpus lano wodę.
Do dzisiejszych czasów przetrwała tak zwana SAVASAUNA, czyli sauna dymna. Jest to drewniane pomieszczenie jednoizbowe z paleniskiem. Czyszczono je najpierw za pomocą piasku i żwiru, aby pozbyć się sadzy. Gdy już rozpalono, pojawiał się gęsty, czarny dym,a gdy zdążył już trochę ulecieć polewano palenisko wodą, w wyniku czego powstawała bardzo aromatyczna mieszanka.
Mimo chwilowego osłabienia popularności saun, za sprawą Finów, którzy stali się znawcami łaźni parowych i tym samym uważali się za jej twórców, moda na tego typu samooczyszczanie powróciła. Datuje się, iż Finowie zajęli się studiami nad sauną już dwa tysiące lat temu. Do czasów współczesnych łaźnie parowe uległy znacznym modernizacjom, ulepszeniom, a często spotyka się je w miejscach takich jak siłownie, szkoły czy nawet domy prywatne. Ludzie coraz chętniej z nich korzystają, gdyż znany jest pozytywny wpływ na ciało człowieka, a można nawet powiedzieć na duszę. Seans w saunie oczyszcza, polepsza krążenie i odpręża ciało,a przy tym umysł, Dzięki wytwarzaniu przez nasze hormony endorfin, znanych z działania uspokajającego. Dzięki nagrzewaniu i schładzaniu organizmu jest on bardziej odporny, wzmaga się układ odpornościowy, co skutkuje większą odpornością na przeziębienia. Dzięki dużym ilością potu, z ciała uchodzą także toksyny, nadmierna ilość sebum czy soli, która jest stosowana w zbyt dużych ilościach (przez co organizm zatrzymuje wodę).

Jako że sauna wpływa pozytywnie na nasz organizm i samopoczucie, polecana jest każdemu, za wyjątkiem osób z niewydolnością krążenia, chorobami układu nerwowego, płuc czy nerek, jaskra, daltonizm, a także grzybica skóry.
Zbawienny wpływ sauny na ludzki organizm sprawia, że coraz więcej osób korzysta z nich nawet w ramach aktywności fizycznej; gimnastyka układu krwionośnego, który naprzemiennie rozszerza się i kurczy, może przynosić tylko korzyści.